PortfoliosLab logo
Сравнение ^DWRTFT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DWRTFT и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ^DWRTFT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,485.56%
2,210.99%
^DWRTFT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWRTFT:

0.72

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

^DWRTFT:

0.99

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

^DWRTFT:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^DWRTFT:

0.57

SPY:

0.57

Коэф-т Мартина

^DWRTFT:

2.19

SPY:

2.24

Индекс Язвы

^DWRTFT:

5.44%

SPY:

4.82%

Дневная вол-ть

^DWRTFT:

18.32%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

^DWRTFT:

-75.15%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^DWRTFT:

-9.91%

SPY:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTFT показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции ^DWRTFT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.90% против 12.33% соответственно.


^DWRTFT

С начала года

-1.23%

1 месяц

11.92%

6 месяцев

-5.18%

1 год

13.12%

5 лет

9.15%

10 лет

4.90%

SPY

С начала года

-3.30%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.65%

5 лет

15.81%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTFT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DWRTFT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTFT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTFT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTFT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTFT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTFT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTFT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRTFT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTFT на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTFT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.72
0.53
^DWRTFT
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTFT и SPY

Максимальная просадка ^DWRTFT за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTFT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.91%
-7.53%
^DWRTFT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTFT и SPY

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) составляет 7.97%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что ^DWRTFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.97%
12.36%
^DWRTFT
SPY